Rückrechnungen

Kennzahlen der Rückrechnungen der RETRO-Portfolios[1]

 
 WMP BasisWMP Basis TrendWMP Basis IncomeWMP SWMP S ex BondsWMP S "Stars"ESG ETF-PortfolioESG ETF-Portfolio TrendWeltaktien-ETF60/40-Benchmark
Rendite54,0%77,0%68,9%48,8%59,2%59,6%45,6%80,7%39,4%48,69%
Rendite p.a.5,4%6,6%6,0%4,9%5,7%5,7%4,7%6,5%4,1%4,9%
Volatilität8,5%6,5%8,2%9,4%17,5%9,2%12,1%7,7%20,5%10,2%
Sharpe Ratio (0%)0,631,00,730,530,330,620,390,840,200,48
Maximaler Verlust-22,8%-12,4%-24,2%-27,4%-49,5%-25,6%-35,3%-18,3%-49,2%-25,0%
2008-18,3%2,8%-19,8%-21,4%-39,5%-18,4%-28,4%-1,2%-38,1%-18,9%
200914,6%10,7%14,4%18,9%32,5%16,7%22,0%16,8%29,4%14,5%
201017,3%13,7%16,5%13,4%24,7%11,9%18,6%15,3%20,6%10,1%
20114,8%0,7%3,6%-0,8%-2,0%-1,1%0,6%-3,4%-6,2%-1,0%
201210,0%7,0%9,7%15,9%18,4%14,3%9,1%4,2%15,3%12,3%
20131,3%0,8%2,1%7,1%10,9%7,6%7,4%8,7%17,4%12,5%
201419,3%16,5%17,8%18,8%23,3%18,6%19,8%16,7%18,5%17,0%
20156,4%3,5%6,3%2,3%3,3%4,1%7,9%-0,1%8,5%6,9%
15.02.2016-5,5%-6,2%-7,8%-11,6%-7,0%
01.04.2016-2,8%(-5,6%)(-2,9%)
02.05.2016-0,2%(-4,7%)(-2,6%)
20164,5%7,2%6,1%(17,6%)(7,2%)
31.05.20170,5%(3,3%)(1,6%)
ETF-Kosten[2]0,29%0,26%0,27%0,39%0,52%0,34%0,33%0,33%0,45%0,33%
 
 Islamic ETF-PortfolioAlternatives ETF-PortfolioEquity Income (DW) ETF-PortfolioDeutsche Aktien ESGInfrastructure ESGReal Estate ESGGlobal Equities ESGGlobal Equities ESG SWeltaktien-ETF
Rendite30,20%49,8%94,4%51,4%40,1%72,4%61,6%229%39,4%
Rendite p.a.3,2%5,0%7,7%4,7%3,8%6,2%5,2%13,5%4,1%
Volatilität20,0%18,5%18,3%24,0%15,6%21,6%21,3%24,2%20,5%
Sharpe Ratio (0%)0,160,270,420,200,240,290,250,590,20
Maximaler Verlust-44,7%-54,6%-51,9%-58,9%-47,3%-52,3%-62,6%-52,1%-49,2%
2008-36,3%-44,8%-38,1%-45,5%-42,0%-35,5%-50,8%-44,5%-38,1%
200927,6%39,2%33,5%29,8%27,7%29,3%35,1%65,1%29,4%
201019,8%27,2%24,5%25,0%13,7%23,3%21,1%30,5%20,6%
2011-5,5%-2,6%-1,6%-14,0%-4,9%-4,2%-5,0%-3,4%-6,2%
201210,4%17,3%13,1%28,9%9,9%26,7%17,8%16,5%15,3%
201310,4%7,8%17,7%27,5%27,3%6,0%23,8%30,0%17,4%
201415,9%23,3%15,8%2,3%23,0%23,2%15,3%24,2%18,5%
20154,8%3,3%4,6%15,8%3,9%10,1%10,2%19,4%8,5%
15.02.2016-11,6%
01.04.2016-4,3%-2,1%(-5,6%)
02.05.2016(-4,7%)
201619,0%2,3%-2,0%-8,4%9,94%29,0%(17,6%)
31.05.20173,6%-1,4%(3,3%)
ETF-Kosten[2]0,66%0,51%0,36%-----0,45%
 
 
 Diversifikator Rückrechnungen  
 Excel-Download: Historische Zeitreihen der Diversifikator Portfolios  
 

Übersicht: Allokationsveränderungen des Weltmarktportfolio S ohne Rebalanzierungen

 
historischeallokationsverschiebung_7er
[1] Diversifikator GmbH wurde Ende Januar 2016 gegründet und mit der „live“ Berechnung der Daten für WMP “Basis“, “S“ und “ESG“ am 15. Februar 2016 begonnen. Für WMP “S ex Bonds“, “Islamic“ und “Alternatives“ startete die „live“ Berechnung am 1.4.2016. Für WMP S „Stars“ begann die „live“ Berechnung am 2.5.2016. Alle weiteren Portfolios starteten am 30.12.2016. Einige der verwendeten ETFs sind relativ neu. Um die theoretische Performance der Portfolios für die Vergangenheit zu schätzen, wurden für die Zeiten vor dem Start der aktuell im Portfolio befindlichen ETFs möglichst ähnliche ETFs oder entsprechende Indexzeitreihen verwendet. Die Rückrechnungen beziehen sich auf die Periode vom 1.1.2008 bis zum Start der Live-Rechnung des jeweiligen Portfolios. Die Berechnungen enthalten Kosten der ETFs, aber keine weiteren Kosten und Gebühren. Als Weltaktien-ETF wird der Lyxor MSCI All Country World ETF bzw. für den Zeitraum vor Auflegung ein möglichst ähnlicher ETF/Index genutzt.

[2] Es handelt sich um die Kosten der ETFs (TER) zum Zeitpunkt 31.03.2016 (bzw. 31.12.2016 für das Equity Income (DW) ETF-Portfolio) gewichtet nach der Allokation in den jeweiligen Portfolios.