Rückrechnungen
Kennzahlen der Rückrechnungen der RETRO-Portfolios[1]
WMP Basis | WMP Basis Trend | WMP Basis Income | WMP S | WMP S ex Bonds | WMP S "Stars" | ESG ETF-Portfolio | ESG ETF-Portfolio Trend | Weltaktien-ETF | 60/40-Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite | 54,0% | 77,0% | 68,9% | 48,8% | 59,2% | 59,6% | 45,6% | 80,7% | 39,4% | 48,69% |
Rendite p.a. | 5,4% | 6,6% | 6,0% | 4,9% | 5,7% | 5,7% | 4,7% | 6,5% | 4,1% | 4,9% |
Volatilität | 8,5% | 6,5% | 8,2% | 9,4% | 17,5% | 9,2% | 12,1% | 7,7% | 20,5% | 10,2% |
Sharpe Ratio (0%) | 0,63 | 1,0 | 0,73 | 0,53 | 0,33 | 0,62 | 0,39 | 0,84 | 0,20 | 0,48 |
Maximaler Verlust | -22,8% | -12,4% | -24,2% | -27,4% | -49,5% | -25,6% | -35,3% | -18,3% | -49,2% | -25,0% |
2008 | -18,3% | 2,8% | -19,8% | -21,4% | -39,5% | -18,4% | -28,4% | -1,2% | -38,1% | -18,9% |
2009 | 14,6% | 10,7% | 14,4% | 18,9% | 32,5% | 16,7% | 22,0% | 16,8% | 29,4% | 14,5% |
2010 | 17,3% | 13,7% | 16,5% | 13,4% | 24,7% | 11,9% | 18,6% | 15,3% | 20,6% | 10,1% |
2011 | 4,8% | 0,7% | 3,6% | -0,8% | -2,0% | -1,1% | 0,6% | -3,4% | -6,2% | -1,0% |
2012 | 10,0% | 7,0% | 9,7% | 15,9% | 18,4% | 14,3% | 9,1% | 4,2% | 15,3% | 12,3% |
2013 | 1,3% | 0,8% | 2,1% | 7,1% | 10,9% | 7,6% | 7,4% | 8,7% | 17,4% | 12,5% |
2014 | 19,3% | 16,5% | 17,8% | 18,8% | 23,3% | 18,6% | 19,8% | 16,7% | 18,5% | 17,0% |
2015 | 6,4% | 3,5% | 6,3% | 2,3% | 3,3% | 4,1% | 7,9% | -0,1% | 8,5% | 6,9% |
15.02.2016 | -5,5% | -6,2% | -7,8% | -11,6% | -7,0% | |||||
01.04.2016 | -2,8% | (-5,6%) | (-2,9%) | |||||||
02.05.2016 | -0,2% | (-4,7%) | (-2,6%) | |||||||
2016 | 4,5% | 7,2% | 6,1% | (17,6%) | (7,2%) | |||||
31.05.2017 | 0,5% | (3,3%) | (1,6%) | |||||||
ETF-Kosten[2] | 0,29% | 0,26% | 0,27% | 0,39% | 0,52% | 0,34% | 0,33% | 0,33% | 0,45% | 0,33% |
Islamic ETF-Portfolio | Alternatives ETF-Portfolio | Equity Income (DW) ETF-Portfolio | Deutsche Aktien ESG | Infrastructure ESG | Real Estate ESG | Global Equities ESG | Global Equities ESG S | Weltaktien-ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite | 30,20% | 49,8% | 94,4% | 51,4% | 40,1% | 72,4% | 61,6% | 229% | 39,4% |
Rendite p.a. | 3,2% | 5,0% | 7,7% | 4,7% | 3,8% | 6,2% | 5,2% | 13,5% | 4,1% |
Volatilität | 20,0% | 18,5% | 18,3% | 24,0% | 15,6% | 21,6% | 21,3% | 24,2% | 20,5% |
Sharpe Ratio (0%) | 0,16 | 0,27 | 0,42 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,25 | 0,59 | 0,20 |
Maximaler Verlust | -44,7% | -54,6% | -51,9% | -58,9% | -47,3% | -52,3% | -62,6% | -52,1% | -49,2% |
2008 | -36,3% | -44,8% | -38,1% | -45,5% | -42,0% | -35,5% | -50,8% | -44,5% | -38,1% |
2009 | 27,6% | 39,2% | 33,5% | 29,8% | 27,7% | 29,3% | 35,1% | 65,1% | 29,4% |
2010 | 19,8% | 27,2% | 24,5% | 25,0% | 13,7% | 23,3% | 21,1% | 30,5% | 20,6% |
2011 | -5,5% | -2,6% | -1,6% | -14,0% | -4,9% | -4,2% | -5,0% | -3,4% | -6,2% |
2012 | 10,4% | 17,3% | 13,1% | 28,9% | 9,9% | 26,7% | 17,8% | 16,5% | 15,3% |
2013 | 10,4% | 7,8% | 17,7% | 27,5% | 27,3% | 6,0% | 23,8% | 30,0% | 17,4% |
2014 | 15,9% | 23,3% | 15,8% | 2,3% | 23,0% | 23,2% | 15,3% | 24,2% | 18,5% |
2015 | 4,8% | 3,3% | 4,6% | 15,8% | 3,9% | 10,1% | 10,2% | 19,4% | 8,5% |
15.02.2016 | -11,6% | ||||||||
01.04.2016 | -4,3% | -2,1% | (-5,6%) | ||||||
02.05.2016 | (-4,7%) | ||||||||
2016 | 19,0% | 2,3% | -2,0% | -8,4% | 9,94% | 29,0% | (17,6%) | ||
31.05.2017 | 3,6% | -1,4% | (3,3%) | ||||||
ETF-Kosten[2] | 0,66% | 0,51% | 0,36% | - | - | - | - | - | 0,45% |
Diversifikator Rückrechnungen
Excel-Download: Historische Zeitreihen der Diversifikator Portfolios
Übersicht: Allokationsveränderungen des Weltmarktportfolio S ohne Rebalanzierungen
